制約のある相関行列近似の為のメジャー化したアルゴリズム

A majorization algorithm for constrained correlation matrix approximation
Dan Simon, Jeff Abell Linear Algebra and its Applications vol.432, Issue 5, pp 1152-1164, 15 February, 2010

私たちは入力された行列に出来るだけ近い,ランクを指定した相関行列を示したい.そしてそれは,指定された要素がゼロでなければならない.私たちの最適性の基準は,近似誤差の加重フロベニウスノルムであり,問題を解決するために制約付きメジャー化アルゴリズムを使用する.多くの相関行列近似手法が提案されているが,この特定の問題であるランク指定と制約は今まで研究されていない.ソリューションの実現可能性,コンバージェンスおよび計算作業について説明する.また,いくつかの例も紹介する.